Унифицированная карточка ресурса.

(Информационние карты диссертаций)

.
Дата материала:   20.04.2009
Название:   Алгоритмы и программное обеспечение оценивания параметров волатильности и прогнозирования стоимости финансовых инструментов
Основное описание:   Цель диссертации: выявление и формализованное описание эмпирических закономерностей финансовых временных рядов, разработка алгоритмов и комплекса программ оценивания параметров волатильности и прогнозирования стоимости финансовых инструментов. Получены следующие результаты, обладающие научной новизной: - разработан новый алгоритм оценивания параметров волатильности, отличительной особенностью которого является использование лага фиксированной длины. Кроме того, в отличие от известных методов оценивания, в данном алгоритме не требуется информация о функции распределения доходностей финансовых инструментов; - разработан алгоритм оценивания параметров стохастической волатильности с использованием метода последовательного анализа и фильтра Калмана-Бьюси; - впервые исследована возможность использования нормального обратно-гауссовского распределения для прогнозирования стоимости финансовых инструментов на примере обменных курсов валют. В результате исследований разработан комплекс программ для оценивания параметров функциональной и стохастической волатильности, идентификации распределения доходностей и прогнозирования стоимости финансовых инструментов. Разработанные в диссертационной работе алгоритмы оценивания и их программные реализации используются для оценивания реальной ситуации на финансовом рынке, для решения задач доверительного управления капиталом, для прогнозирования стоимости финансовых инструментов.
Шифр специальности:   05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Авторы (ФИО):   Истигечева Елена Валентиновна
Степень соискателя:   канд. техн. наук
Год защиты:   2007
УДК:   001.891.57:519.711, 517.977.5
ГРНТИ:   28.17.31 Моделирование процессов управления,
27.37.17 Математическая теория управления. Оптимальное управление
Информация о источнике:   Российская государственная библиотека, отдел диссертаций - http://www.rsl.ru/i
dex.php?doc=104

Приоритетные направления:   Информационно-телекоммуникационные системы;

Связанные материалы
Диссертация -> Организация
Место защиты Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
  Rambler's Top100